在Shadowrocket中设置不走代理的应用程序，需要进行以下步骤：
1. 打开Shadowrocket应用程序，进入设置界面。
2. 在设置界面中，找到“绕过代理的应用”选项，并点击进入。
3. 在“绕过代理的应用”界面中，点击右上角的“+”按钮，选择需要不走代理的应用程序。
4. 点击添加后，该应用程序就会被添加到“绕过代理的应用”列表中。
5. 如果需要删除已添加的应用程序，可以在“绕过代理的应用”列表中长按该应用程序，然后选择“删除”。
需要注意的在添加应用程序时，应该确保该应用程序不会涉及到任何违反法律法规的行为。同时，使用VPN完全在合法情况下，不会侵犯任何法律法规。在使用Shadowrocket等VPN工具时，用户应该遵守当地的相关法律法规，不要进行任何违法行为。